Kombination von Eigengeschäften mit Indikatoren der Chartanalyse
10. Oktober 2024
Market Timing besteht darin, Entwicklungen vorherzusagen und Investitionen entsprechend zu verschieben.1 Es ist schwierig, dies genau zu treffen, was aber vielleicht auch nicht so wichtig ist, wenn man Warren Buffett folgt: “Es ist besser, ungefähr richtig zu liegen, als genau falsch.”2 Anleger nutzen Signale und Indikatoren der technischen Analyse, um die Entwicklung bei Aktien einzuschätzen. Eigengeschäfte von Führungskräften sind ein wissenschaftlich bewiesenes Signal für den Aktienhandel, um starke Renditen zu erzielen.3 Zu den Indikatoren der Chartanalyse gehören unter anderem der Average Directional Index (ADX) und der Relative Strength Index (RSI).4 Dies führt zu der Frage: Kann die Kombination von Eigengeschäften der Bosse mit Indikatoren der Chartanalyse die Rendite der Nachbildung verbessern? BOSS STOCKS untersuchte dafür 130+ Eigengeschäfte (Aktienkäufe) im deutschen DAX im Jahr 2023.
Die Kombination von Eigengeschäften mit ausgewählten Indikatoren der technischen Analyse steigert die Rendite der Nachbildung
- Die Ergebnisse zeigen, dass die Nachbildung von Eigengeschäften auch mit einer einfachen Strategie erfolgreich ist: Der Kauf von Aktien zum Eröffnungskurs des Tages, der auf den Tag der Veröffentlichung folgt, und das Halten für genau 1 Woche/1 Monat/3 Monate/6 Monate führte zu einer durchschnittlichen Rendite von 1%/2%/3%/8%.
- Die Kombination von Eigengeschäften mit dem RSI-Attribut “überverkauft” verbesserte die Rendite über alle Zeiträume hinweg. Am größten sind die Zuwächse relativ und absolut betrachtet für 1 Monat (+3 Prozentpunkte) und 5 Monate (+10 Prozentpunkte).
- Die Verknüpfung von Eigengeschäften mit dem negativen Trend des ADX führte ebenfalls zu höheren Renditen über alle Zeiträume hinweg. Die Performance liegt über den Eigengeschäften und unter der Kombination von Eigengeschäften mit dem RSI-Attribut “überverkauft”.
- Erwähnenswert ist, dass die maximale positive Rendite über alle Beobachtungen hinweg größer ist als die minimale negative Rendite. Dies deutet auf asymmetrische Chance-Risiko-Konstellationen hin (weitere Informationen zu asymmetrischen Chance-Risiko-Konstellationen im früheren Blog-Post).
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Die Ergebnisse bestätigen, dass die Verknüpfung von Eigengeschäften mit Indikatoren der Chartanalyse die Rendite erhöht. BOSS STOCKS hilft dabei Eigengeschäfte und die technische Analyse zu verbinden. Jetzt kostenlos registrieren und erste Einblicke in das Produkt erhalten.